预(yù)期收益率(lǜ)计算公式？是期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格的。关(guān)于预期(qī)收益(yì)率计算公式以及股(gǔ)票预期收(shōu)益率计算公式，投资组(zǔ)合的预期收益率计(jì)算公式，证券(quàn)组合(hé)预期收(shōu)益率计算公式，债券预期(qī)收(shōu)益率计算公式(shì)，投(tóu)资(zī)预期收(shōu)益率计算公(gōng)式等问(wèn)题，小(xiǎo)编(biān)将(jiāng)为你整理以下的知识答案(àn)：

预期收益率是什么

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也(yě)称为期望收益(yì)率的(de)。

　　是指在不(bù)确(què)定的(de)条(tiáo)件下，预(yù)测的某资产未来(lái)可(kě)实现的收(shōu)益率。对于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债(zhài)券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使用最久，也是大多数公司采用的是(shì)资本资产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分(fēn)散投(tóu)资对降(jiàng)低公司(sī)的(de)特有(yǒu)风险有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的资产集(jí)中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收(shōu)益(yì)率计算公式(shì)

　　是(shì)期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。

期(qī)望收(shōu)益率的计算公式

　　期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公(gōng)司采(cǎi)用的是资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽(jǐn)管分散投资对降低公司(sī)的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来兴起的套(tào)利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设是投资(zī)者(zhě)会利用套利(lì)的(de)机(jī)会(huì)获利，既如果两个投资组合(hé)面临(lín)同样的风险(xiǎn)但提供(gōng)不同的预期收益率，投资(zī)者会选择拥(yōng)有较高预期收益率(lǜ)的投资组合，并不会调整(zhěng)收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模(mó)型为基础(chǔ)，结合套利定(dìng)价模型(xíng)来计算。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资(zī)组(zǔ)合的协方(fāng)差/市场投资组合的方差(chà)

　　市场投(tóu)资组(zǔ)合与其(qí)自身的协方差就是市(shì)场(chǎng)投资组合的方差，因此市(shì)场投(tóu)资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于平均资(zī)产的投资β值大于1，反之小于1，无(wú)风险(xiǎn)投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有(yǒu)个别资产(chǎn)的(de)收益率小于(yú)0，这说明(míng)，这项资产的投(tóu)资(zī)回报率会小于无(wú)风(fēng)险利(lì)率。

　　一般(bān)来讲，要(yào)避免这样的投资项(xiàng)目，除非你已经很(hěn)好到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可(kě)接受的收益率，即(jí)风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个(gè)投资者(zhě)将其资产(chǎn)从无风险(xiǎn)投资转移到一个平(píng)均的风险投(tóu)资时所需要的额外收益。<DHC属于什么档次，dhc属于什么档次的化妆品/p>

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合(hé)的预期收益(yì)率减去无风险投(tóu)资的收益率(lǜ)的(de)差额。

　　这个数(shù)字一般情况下(xià)要大于1才有意义，否则说明你(nǐ)的投资组合(hé)选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢(yì)酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是(shì)以政(zhèng)府长期(qī)债(zhài)券的(de)年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在美国等发达(dá)市场，有完(wán)善(shàn)的股票市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从股票(piào)市场(chǎng)尚难(nán)得出(chū)一个(gè)合适的结论(lùn)，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不(bù)是一个好的选择(zé)。

预期(qī)收(shōu)益率和(hé)无(wú)风(fēng)险收益率有什么区别

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为 期望(wàng)收益率，是(shì)指在不确(què)定(dìng)的(de)条(tiáo)件下(xià)，预测的某资产未(wèi)来可 实现 的(de)收益率。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般(bān)是以政府短(duǎn)期(qī)债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今(jīn)大多数公司采(cǎi)用的是 资本资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投(tóu)资(zī) 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者仍(réng)然将他们的(de)资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也(yě)是至(zhì)今大多数公司采(cǎi)用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)，是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来(lái)可实现的收(shōu)益率。

　　预(yù)期收益率(lǜ)的公式为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预期收益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的(de)风险溢酬。

　　拓展资(zī)料(liào)

　　预期年化预期收(shōu)益率是怎么算(suàn)出来的 逾期(qī)年化预期收益率是指投资期(qī)限为一(yī)年所获的(de)预期预期收益率(lǜ)，也(yě)是将当前(qián)预(yù)期收益率(lǜ)换(huàn)算成年(nián)预期收益(yì)率的一种计算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投资内预(yù)期收(shōu)益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益=投资金(jīn)额×预期(qī)年化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你(nǐ)用1万元(yuán)购买(mǎi)了一个投(tóu)资(zī)期(qī)限(xiàn)为30的理财产品，该产品(pǐn)的预期年化(huà)预期(qī)收益率为4.5%，那么你可(kě)获得的预期(qī)预期收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限(xiàn)刚好为1年(nián)，那么预期(qī)预期收益的计(jì)算方式会更简单(dān)：预期年化预期(qī)收(shōu)益(yì)=本(běn)金×预期年化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预(yù)期收益率(lǜ)是(shì)什么意(yì)思(sī)

　　在实际(jì)投资过程中(zhōng)，七日(rì)年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率也(yě)是(shì)经常(cháng)遇到的一个(gè)概念，七日年化预期收益(yì)率是指将7日的平均预期收益(yì)水平换算成(chéng)年化率后(hòu)得出的预期收(shōu)益率，常用于货币(bì)基(jī)金。

　　七(qī)日(rì)年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)往往(wǎng)都是浮(fú)动的，不代表未来的年化预期收益率，但可用(yòng)于参考该理(lǐ)财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预期收(shōu)益率越高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产(chǎn)品，预期(qī)预期收益率往往也(yě)越高。

　　以上(shàng)关于预期年(nián)化预(yù)期收(shōu)益(yì)率是怎么(me)算出来的的内(nèi)容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险，投(tóu)资需谨慎。

　　预(yù)期收益率(lǜ)计算(suàn)公式？是(shì)期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期(qī)初(chū)价格的。关于(yú)预(yù)期收(shōu)益率计算公式以及股票预期收益(yì)率计(jì)算公式，投资组合(hé)的预期收益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)，证(zhèng)券组合预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公式，债券预(yù)期收益率计(jì)算(suàn)公式，投资预(yù)期收益率计算公式等问(wèn)题，小编(biān)将为(wèi)你整理以下(xià)的(de)知(zhī)识答案：

预期收(shōu)益率是什么(me)

　　预期收益(yì)率也称为期望收益(yì)率的。

　　是指在(zài)不确定的条件下，预(yù)测的某资(zī)产(chǎn)未(wèi)来(lái)可实现(xiàn)的收益率。对于(yú)无风险收益率，一般是以政(zhèng)府(fǔ)短期债(zhài)券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是大多数公司采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分(fēn)散投资对降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)的(de)。

期(qī)望收益率的计(jì)算公式

　　期望收(shōu)益率=(期(qī)末(mò)价(jià)格-期(qī)初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数(shù)公司采用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低公司的特有风(fēng)险有好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的资产(chǎn)集中在有(yǒDHC属于什么档次，dhc属于什么档次的化妆品u)限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的(de)套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利用套(tào)利的(de)机会获利，既(jì)如果两(liǎng)个投资组合(hé)面(miàn)临同样的风险但提(tí)供(gōng)不同的预期收(shōu)益率，投资者会(huì)选(xuǎn)择拥有较(jiào)高预期收益率的投资组合(hé)，并不会调整(zhěng)收益(yì)至均衡。

　　我们(men)主(zhǔ)要(yào)以资本资产定价模(mó)型(xíng)为基础，结合(hé)套利定价模型(xíng)来计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项(xiàng)投(tóu)资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产(chǎn)i与(yǔ)市场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合的(de)协方差/市场(chǎng)投资组(zǔ)合的方差

　　市(shì)场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合与其自身的(de)协(xié)方差就(jiù)是市(shì)场投资组合的(de)方差，因此市场投资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于平均资产的(de)投资(zī)β值大(dà)于1，反之小(xiǎo)于(yú)1，无风险投(tóu)资β值(zhí)等于0。

　　需(xū)要说明的是(shì)，在投资组合中(zhōng)，可能会有个(gè)别资(zī)产(chǎn)的收益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投(tóu)资回报率(lǜ)会小于无风险利率。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的(de)投资项目，除(chú)非你已(yǐ)经很好到(dào)做到分散化。

　　首(shǒu)先确定(dìng)一个可接受的收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其(qí)资产从(cóng)无风(fēng)险投资(zī)转(zhuǎn)移到(dào)一(yī)个平均(jūn)的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组(zǔ)合(hé)的预期收益(yì)率减去无(wú)风险投资的收益率的差额。

　　这个数字一(yī)般情况下要大(dà)于1才有意(yì)义，否则说明你的投资组合选择是有问题(tí)的。

　　风(fēng)险越高，所期望的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无(wú)风险收(shōu)益率，一般是以政府长期债(zhài)券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在美国等(děng)发(fā)达(dá)市场，有完善的股票(piào)市场作为参考依据。

　　就目前我国(guó)的情况(kuàng)，从股票市场尚难(nán)得出(chū)一个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不(bù)是一个好的选择。

预期收(shōu)益率和无(wú)风险收(shōu)益率有什么(me)区别

　　预期收益率也(yě)称为 期望收益率(lǜ)，是(shì)指在不确定的(de)条件下，预测的某资产未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短(duǎn)期(qī)债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险和收(shōu)益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采用(yòng)的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散(sàn)投资(zī) 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

　　在(zài)衡量(liàng) 市场风险 和收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多(duō)数公(gōng)司(sī)采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散投(tóu)资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集中在(zài)有限的几(jǐ)项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式是(shì)怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为(wèi)期望收益(yì)率(lǜ)，是指在不确(què)定的(de)条件(jiàn)下，预测的某资产未来可(kě)实现(xiàn)的(de)收益率。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)的(de)公式为：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期(qī)年化预(yù)期收益率(lǜ)是(shì)怎么算出来(lái)的 逾期年化预(yù)期(qī)收益率是指(zhǐ)投(tóu)资期限(xiàn)为(wèi)一年所获的预期预期收(shōu)益率，也是将当(dāng)前预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)换(huàn)算成(chéng)年预期(qī)收益率的(de)一(yī)种计算(suàn)方(fāng)法，计算公式为：年化预期收(shōu)益率=（投资内预期收(shōu)益/本金(jīn)）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期(qī)年化(huà)预期收益=投资金额×预期年化预期收益(yì)率×投资(zī)期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限为30的(de)理(lǐ)财产品(pǐn)，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期(qī)预(yù)期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年，那(nà)么预(yù)期预期收益的计算方(fāng)式(shì)会(huì)更简单：预期年化预期收(shōu)益(yì)=本(běn)金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期(qī)收益率是(shì)什(shén)么意思

　　在实际投资(zī)过程中(zhōng)，七日年化预期收(shōu)益率也是经(jīng)常遇(yù)到的一个概(gài)念(niàn)，七日(rì)年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是指(zhǐ)将7日(rì)的(de)平均预期收益水平换算成年化(huà)率后(hòu)得出的(de)预(yù)期收益率，常用于货币基金。

　　七日年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)往往都(dōu)是浮动的(de)，不代表未来的(de)年化预期(qī)收益率，但可用于参(cān)考该(gāi)理财产品的盈利水平。

　　 一般(bān)情(qíng)况下，预期年(nián)化预(yù)期收益(yì)率越高的产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投资(zī)期限越(yuè)长的产品，预期预期收益率(lǜ)往往也(yě)越高(gāo)。

　　以上关(guān)于预期年化(huà)预期收益率是怎么(me)算出来的(de)的内容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风(fēng)险，投资需谨慎。

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